Publié le Samedi 16 juillet 2011 par patrick cc-uv
Les banques françaises réussissent les tests européens
91 banques ont été testées par l'Autorité bancaire européenne sur leur capacité à traverser une récession de deux ans, huit ont échoué.
BNP, BPCE, Crédit agricole et SocGen affichent un ratio CT1 agrégé de 7,5% La Banque de France juge que le niveau de capital des banques françaises testées est "approprié" 41 milliards d'euros d'exposition à la dette souveraine italienne.
Les autorités européennes ont révélé vendredi 15 juillet les résultats très attendus des nouveaux tests de résistance passés par 91 banques, au moment où des marchés financiers en pleine tourmente s'interrogent sur la solidité du secteur bancaire de l'UE.
Chargée par les dirigeants européens de superviser l'opération, l'Autorité bancaire européenne (EBA) a rendu son verdict juste après la fermeture des Bourses du continent pour le week-end. Elle a annoncé que huit banques européennes ont échoué aux tests de résistance qui visaient à éprouver la solidité des banques en cas de choc économique.
L'EBA a indiqué dans un communiqué que ces banques avaient besoin de 2,5 milliards d'euros au total pour se renforcer. Conscients de l'enjeu particulier de l'exercice alors que la crise de la dette dans la zone euro n'en finit plus de s'étendre, les ministres européens des Finances se sont publiquement engagés cette semaine à soutenir ces mêmes banques.
Selon les annonces faites par les régulateurs nationaux, cinq banques espagnoles et une banque allemande sont concernées. Selon l'Autorité de contrôle prudentiel, le régulateur français, aucune banque française n'a été incriminée. De son côté, la Banque d'Irlande a annoncé que ses trois banques testées avaient passé l'épreuve avec succès.
Les banques testées, dans 21 pays, représentent 65% des actifs bancaires européens.
Exposition au risque "souverain":
La banque régionale allemande Helaba avait annoncé dès mercredi qu'elle avait raté l'examen, tout en faisant part de son "incompréhension". Jeudi 14 juillet, deux entités espagnoles, la banque Banco Pastor et la caisse d'épargne CatalunyaCaixa, ont publié des communiqués pour le moins ambigus affirmant avoir passé avec succès les tests… mais en s'affranchissant de certains critères de l'EBA qu'elles contestent.
Pour réussir, les banques devaient pouvoir justifier d'un ratio de fonds propres "durs" – le capital le plus sûr et facilement disponible – supérieur à 5% dans toutes les situations envisagées.
Les banques ont aussi détaillé, pour la première fois, leur exposition au risque dit "souverain", c'est-à-dire les montants de dette publique de pays en difficulté qu'elles ont accumulés. Un défaut de paiement de la Grèce n'a toutefois pas été formellement pris en compte par l'EBA, ce que certains analystes ont vivement critiqué dans le contexte actuel.
Le pays le plus représenté dans la liste des banques testées est de loin l'Espagne avec 25 établissements, devant l'Allemagne (13) et la Grèce (6). Outre les établissements allemands et espagnols, les banques grecques, italiennes, portugaises et irlandaises seront scrutées de près par les marchés.
Deux scénarios testés:
L'EBA a élaboré deux scénarios à l'occasion : l'un dit de base, reprenant les principales prévisions macroéconomiques en vigueur; et l'autre dit "adverse", retenant des hypothèses théoriques de choc économique en 2011 et 2012. Le scénario de crise prévoit par exemple une baisse de 0,5% cette année du Produit intérieur brut (PIB) de la zone euro, une chute de 15% des Bourses européennes et un plongeon des marchés immobiliers.
L'EBA a indiqué qu'elle avait intégré certaines mesures annoncées par les banques avant le 30 avril pour renforcer leur capital. La publication des résultats, initialement prévue en juin, avait été retardée après l'envoi par certaines banques de données "trop optimistes", selon l'EBA qui leur a alors demandé de revoir leur copie.
En 2010, 91 banques européennes, pour la plupart les mêmes que cette année, avaient subi les tests et seulement sept avaient échoué: cinq espagnoles, une allemande et une grecque.
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